Ce tuto est prévu pour Ubuntu mais vous pouvez l'adapter à votre version de Linux.
C'est une adaptation de cette page de la documentation Ubuntu.

Présentation de Conky :
Conky affiche les ressources systèmes de votre PC directement sur le bureau.
Il existe de nombreuses options qui permettent de configurer l'affichage de différents éléments.
La configuration de Conky est un petit peu spéciale puisque elle se fait en éditant directement un fichier texte contenant les paramètres du programme. Ce mode de configuration sans interface graphique explique aussi la légèreté de Conky.

Installation de Conky :
Pour Ubuntu Feisty, le paquet est disponible dans les dépots, pour l'installer il suffit donc de taper dans un terminal :
sudo apt-get install conky

Configuration de Conky :
Il faut ensuite créer le fichier texte qui va contenir les paramètres de Conky :
gedit .conkyrc
Dans ce fichier texte on va coller le code de configuration de Conky, que l'on pourra modifier en fonction de ce que l'on souhaite afficher.
Téléchargez par exemple ce code là puis collez le dans votre fichier de configuration, ce qui vous donnera un Conky comme sur l'image plus bas.
Lorsque c'est fait, enregistrer puis fermer ce fichier.
(Pour des exemples de codes, faites un tour sur ce topic du forum Ubuntu-fr.org)

Lancement de Conky :
Pour le premier essai je vous conseil de lancer Conky depuis un terminal, ainsi il vous suffira de fermer le terminal pour quitter Conky.
Tapez donc dans un terminal :
conky
Observez maintenant votre bureau : Si Conky fonctionne mais que le texte se superpose à chaque rafraîchissement, il vous faudra ajouter une ligne à votre fichier xorg.conf après l'avoir sauvegardé :
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Recherchez dans ce fichier la partie qui s'appelle Section "Module" et ajoutez la ligne :
Load "dbe"
juste avant EndSection (de la même manière que les autres lignes)
Fermez puis enregistrez ce fichier.
Il faut maintenant redémarrer l'interface graphique pour que les modifications soient prises en compte. Faites un [ctrl]+[alt]+[backspace] pour vous déconnecter, sinon redémarrez votre PC.
En cas de problème vous pouvez restaurer votre ancien xorg.conf avec la commande :
sudo cp /etc/X11/xorg.backup /etc/X11/xorg.conf
Conky devrait maintenant fonctionner correctement, pour le lancer vous pouvez désormais utiliser [alt]+[F2] et taper conky.

Fermer Conky :
Si vous souhaitez quitter Conky alors que vous l'avez lancé avec [alt]+[F2], il vous faudra tapez dans un terminal :
killall conky
Vous pouvez aussi utiliser ce script pour lancer et fermer Conky.

Infos supplémentaires :
Si vous cherchez une commande spéciale pour configurer Conky, vous pouvez utiliser : man conky
qui fournie pas mal d'informations...
Vous pouvez aussi visiter le site officiel.

Exemple de Conky :